استراتيجيات Backtesting التداول في ماتلاب

تقدم ورش عمل الدكتورة تشان حاليا دورة على شبكة الإنترنت التي أجريت في الوقت الحقيقي من خلال برنامج Adobe Connect. هذه الورشة يدخل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد المتغيرات التنبؤية مفيدة وقواعد التداول لهذا التنبؤ العوائد. يجعل الاستخدام المكثف للمطلب الصورة الإحصاء وتعلم آلة أدوات فضلا عن أدوات الشبكات العصبية. سوف يتم ترتيب التراخيص محاكمة MATLAB المجانية للتدريبات واسعة النطاق في الصف. ليس هناك حاجة إلى معرفة مسبقة MATLAB كما تعليمي المسجلة مسبقا على البرمجة في MATLAB سوف تدرج، ولكن بعض الخبرة في البرمجة أمر ضروري. الحد الأقصى لعدد الحضور: 12. مجموع الساعات: 6. رسم: 900. تواريخ وأوقات: يوليو 16، 23. السبت. 8: 00-11: 00 بتوقيت جرينتش. تسجيل: إرنست epchan. مخطط الدورة متاحة للتحميل هنا. متاح الآن في دورة على شبكة الإنترنت المسجلة مسبقا. وهذا يتكون من جلسات برنامج Adobe Connect المسجلة. وينصب التركيز على اكتشاف وتجنب المزالق المختلفة أثناء عملية backtesting التي قد تتحلل التنبؤ الأداء. يتم رسمها تمارين توضيحية من استراتيجية المستقبلية واستراتيجية تداول محفظة الأوراق المالية باستخدام MATLAB. سوف يتم ترتيب التراخيص محاكمة MATLAB المجانية للتدريبات واسعة النطاق في الصف. هو لم يكن هناك علم مسبق MATLAB، ولكن بعض الخبرة في البرمجة أمر ضروري. شرط الرياضيات هو الإحصاءات الأساسية على مستوى الكلية. مجموع الساعات: 7 ساعات من جلسة المسجلة. رسم: 500. التسجيل: epchan إرنست. مخطط الدورة متاحة للتحميل هنا. كما تقوم إيرني 3 التدريب العملي على مختلف ورش العمل في شخص في لندن: استراتيجيات الزخم. تحكيم الإحصائي. والذكاء الاصطناعي عن التجار. دورة التحكيم الإحصائي هو في الأساس حول استراتيجيات الرجوع متوسط. ويتم تنظيم هذه الورش من قبل مجلة محلل التقنية والتأهل للحصول على ائتمانات معهد CFA. يرجى النقر على الروابط أعلاه لرؤية الخطوط العريضة بالطبع وتفاصيل التسجيل. الثناء على ورش العمل لدينا: أندرو بي K. W. فونغ، يتم إغلاق CQF، مؤسس Quants الاستثمار سيدريك ياو مجهول تقييم الطالب تعليقات. إدارة البيانات من الدرجة المؤسسية حل نشر / backtesting / الاستراتيجية: - الأسهم والخيارات والعقود الآجلة، والعملات، والسلال والعرف معتمدة من الأدوات الاصطناعية - متعددة البيانات الكمون المنخفض إس أيد (سرعات المعالجة في الملايين من الرسائل في الثانية الواحدة على تيرابايت من البيانات) - C وbacktesting إستراتيجية تعتمد والأمثل - تنفيذ تعدد الوسطاء المعتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر FIX QuantFACTORY - الدرجة المؤسسية لإدارة البيانات / backtesting / استراتيجية حل نشر: - QuantDEVELOPER - إطار وبيئة تطوير متكاملة لاستراتيجيات التداول، وتصحيح الأخطاء، backtesting والتحسين، متاحة للالبصرية ستوديو المكونات في - QuantDATACENTER - يسمح للإدارة مستودع البيانات التاريخية والتقاط الوقت الحقيقي أو منخفضة جدا بيانات السوق الكمون من مقدمي الخدمات والتبادل - QuantENGINE - يسمح لنشر وتنفيذ استراتيجيات المترجمة مسبقا - متعددة الأصول، متعددة فترة الكمون المنخفض البيانات والوسطاء متعددة معتمدة لإدارة البيانات / backtesting / استراتيجية حل نشر من الدرجة المؤسسية: - OpenQuant - C ومستوى المحفظة فيجوال بيسك نظام backtesting والتجارة، متعددة الأصول واختبار مستوى خلال اليوم، والتحسين، WFA الخ تعدد الوسطاء والبيانات يغذي المدعومة - بيئة تجارية الانتاج - - QuantTrader QuantBase - إدارة مركزية البيانات - QuantRouter - البيانات والنظام التوجيه حل نشر البيانات على مستوى المؤسسية إدارة / backtesting / الاستراتيجية: - حل متعددة الأصول، بيانات متعددة يغذي المعتمدة، قاعدة بيانات تدعم أي نوع من RDBMS توفير واجهة JDBC، على سبيل المثال أوراكل و Microsoft SQL Server و سايبيس، الخلية وما إلى ذلك - يمكن للعملاء استخدام IDE لالنصي استراتيجيتهم في أي جافا، روبي أو بايثون، أو أنها يمكن أن تستخدم IDE استراتيجيتهم الخاصة - تنفيذ وسطاء متعددين المعتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر FIX Institutional - بيانات إدارة الصف / backtesting / استراتيجية حل نشر: - حل متعددة الأصول (النقد الاجنبى، والخيارات والعقود الآجلة والأسهم وصناديق المؤشرات الصورة والسلع والأدوات الاصطناعية وينتشر مشتقة مخصصة إلخ)، يغذي دعم بيانات متعددة - إطار للمتاجرة استراتيجيات التنمية، التصحيح، backtesting والأمثل - تعدد الوسطاء تنفيذ دعمها، تحويل إشارات التداول إلى أوامر FIX (IB، جي بي مورغان، FXCM الخ) منصة برمجيات مخصصة متكاملة مع البيانات Tradestation الصورة لbacktesting والسيارات التجارية: - البيانات لحظيا اليومي (لنا أسهم 43 السنوات والعقود الآجلة لل61 عاما) - عملية لمؤشرات الأسعار backtesting إلى (التحليل الفني)، ودعم للغة البرمجة EasyLanguage - تدعم الأسهم صناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة والمؤشرات الامريكية، الاسهم الالمانية، والفهارس الألمانية، الفوركس الولايات المتحدة - مجانية للعملاء الوساطة Tradestation - 249.95 شهريا لغير المختصين (Tradestation منصة البرمجيات فقط، دون وساطة) - 299.95 شهريا للمهنيين (Tradestation منصة البرمجيات فقط، دون وساطة) منصة برمجيات مخصصة لbacktesting والسيارات التجارية: - دعم يوميا استراتيجيات / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين ، رسم، تصوير، تقارير مخصصة متعددة الخيوط تحليل، 3D الرسوم البيانية، التحليل وفا الخ - إشارات أفضل للحصول على السعر backtesting إلى (التحليل الفني) - صلة مباشرة تقوم بعض المؤسسات، وسطاء التفاعلية، IQFeed، myTrack، فسترك، QP2، TC2000، أي DDE تغذية متوافقة، MS، txtfiles وأكثر من ذلك (ياهو المالية. ) - رسم مرة واحدة 279 لإصدار قياسي أو 339 طبعة مخصصة المهنية منصة برمجيات لbacktesting والسيارات التجارية: - مستوى المحفظة backtesting نظام والتجارة، متعدد الأصول واختبار مستوى خلال اليوم، والتحسين، والتصور الخ - يسمح R التكامل، لصناعة السيارات في التداول في بيرل لغة البرمجة مع جميع وظائف الكامنة مكتوب في الأصلي C، الذي أعد لخادم الموقع المشترك - أصلي FXCM والتفاعلية وسطاء الدعم - دعم FXCM مجانا، و 100 في الشهر لمنصة IB، مبيعات الاتصال seertrading عن خيارات أخرى مخصصة منصة البرمجيات لbacktesting والسيارات التجارية: - دعم يوميا استراتيجيات / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والأمثل - أفضل لإشارات أساس سعر backtesting (التحليل الفني)، C برمجة - ملحقات برامج معتمدة - بيانات يغذي مناولة وتنفيذ استراتيجية الخ - 799 لكل ترخيص 150 رسوم سنوية بعد منصة برمجيات مخصصة لbacktesting، والتحسين، إسناد الأداء وتحليل: - Axioma أو بيانات 3RD الحزب - تحليل العوامل، نماذج المخاطر، دورة السوق تحليل مخصصة منصة برمجيات لbacktesting والسيارات التجارية: - أفضل للحصول على السعر backtesting مقرها إشارات (التحليل الفني)، ودعم يوميا استراتيجيات / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والأمثل - السلاحف الطبعة - محرك backtesting، الرسوم البيانية والتقارير والاختبارات التخلص من الذخائر المتفجرة - الطبعة الفنية - بالإضافة إلى تحرير النظام، تحليل الأمام مسافة واستراتيجيات التداول اليومي، متعددة الخيوط اختبار الخ - برو بلس الطبعة - بالإضافة إلى 3D الرسوم البيانية السطح، البرمجة وما إلى ذلك - بناء الطبعة - IB API، المصحح الخ - السلاحف الطبعة 990 - الطبعة الفنية 1990 - برو بلس الطبعة 2990 - باني الطبعة 3990 منصة برمجيات مخصصة لbacktesting والسيارات التجارية : - دعم يوميا استراتيجيات / لحظيا، محفظة اختبار مستوى والتحسين، ورسم، والتصور، والعرف التقارير وما إلى ذلك - أفضل لمؤشرات الأسعار backtesting إلى (التحليل الفني) - صلة مباشرة سطاء التفاعلية، MB تجارة أميريتراد، FXCM وغيرها - البيانات من ملفات نصية، تقوم بعض المؤسسات، وجوجل المالية، والتمويل ياهو، IQFeed وغيرها - وظائف أساسية (وظيفة التخلص من الذخائر المتفجرة) - مجانا - وظيفة متقدمة - الإيجار من 50 / الشهر أو 995 العمر رخصة مخصصة منصة برمجيات لbacktesting والسيارات التجارية: - أفضل لمؤشرات الأسعار backtesting إلى (التحليل الفني)، ودعم يوميا استراتيجيات / لحظيا، محفظة اختبار مستوى والتحسين، ورسم، والتصور، والتقارير المخصصة - تدعم C و Visual Basic - صلة مباشرة سطاء التفاعلية، IQFeed، txtfiles وأكثر من ذلك (ياهو المالية. ) - ترخيص دائم - 499 - الإيجار 50 في الشهر منصة برمجيات مخصصة لbacktesting والسيارات التجارية: - دعم يوميا استراتيجيات / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، ورسم، والتصور، والتقارير المخصصة - إشارات الأساسية الفنية وأيضا، متعدد الأصول الدعم - 245 للإصدار المتقدم (مقدمي المجاني البيانات) - 595 لنسخة بريميوم (دعم العديد من مقدمي البيانات وسطاء) منصة برمجيات مخصصة لbacktesting والسيارات التجارية: - دعم يوميا استراتيجيات / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والأمثل - أفضل لbacktesting السعر إشارات إلى (التحليل الفني) - بناء في البيانات لتداول الأسهم والعقود الآجلة والفوركس (سوق الأسهم الأمريكية اليومية من عام 1990، والعقود الآجلة اليومية 31 عاما، والنقد الاجنبى من 1983 الخ) - التسعير من 45 / الشهر إلى 295 / شهر (الأسعار تعتمد على توافر البيانات) منصة برمجيات مخصصة لbacktesting والسيارات التجارية: - يستخدم لغة MQL4، وتستخدم أساسا لتداول سوق الفوركس - يدعم وسطاء الفوركس متعددة ويغذي البيانات - يدعم إدارة حسابات متعددة منصة برمجيات مخصصة لbacktesting والسيارات التجارية: - دعم استراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والأمثل - أفضل لمؤشرات الأسعار backtesting إلى (التحليل الفني)، ودعم للغة البرمجة EasyLanguage - دعم الأعلاف بيانات متعددة (ا ف ب، رويترز تومسون، CSI، CQG، تقوم بعض المؤسسات وما إلى ذلك)، دعما مباشرا لل تعدد الوسطاء (وسطاء التفاعلية الخ) - Multicharts 797 سنويا - Multicharts عمر 1497 - Multicharts برو 9900 (ا ف ب طومسون رويترز خلاصة البيانات الخ) على شبكة الإنترنت أداة backtesting لاختبار استراتيجيات اختيار الأسهم: - الأسهم الأمريكية صناديق الاستثمار المتداولة (يوميا) - راهنا في الوقت البيانات الأساسية منذ عام 1999 - طويلة / قصيرة الاستراتيجيات والأسعار / أساسيات مدفوعة إشارات - مصمم - 139 / الشهر - مدير - 199 / الشهر - كاملة الوظائف الويب أداة backtesting استنادا إلى اختبار استراتيجيات اختيار الأسهم: - أغلقت الاسهم الامريكية (يوميا) - البيانات الأساسية نقطة في الوقت المناسب منذ عام 1988 - الأسعار / أساسيات إشارات مدفوعة - استراتيجي - 995 / سنة (البيانات منذ عام 2000، 10 محافظ المحفوظة) - مدير - 1995 / السنة - (وظيفة كاملة، البيانات منذ عام 1988، 50 محافظ المحفوظة) الويب أداة backtesting أساس: - أغلقت الاسهم الامريكية الأسعار (يوميا / النهار)، منذ عام 1998، وبيانات من QuantQuote - بيانات الفوركس من اف اكس سي ام - دعم سطاء التفاعلية التاجر عن التداول الحي الويب أداة backtesting أساس: - الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة الولايات المتحدة أسعار (يومية / النهار)، منذ عام 2002 - البيانات الأساسية من مورنينغستار (أكثر من 600 مقاييس) - دعم سطاء التفاعلية لشبكة الإنترنت أدوات backtesting التداول الحي: - سهلة الاستخدام، واستراتيجيات توزيع الأصول، البيانات منذ عام 1992 - الوقت سلسلة الزخم والتحرك استراتيجيات متوسط ​​على صناديق الاستثمار المتداولة - الزخم بسيطة و بسيطة القيمة استراتيجيات اختيار الأسهم الويب أداة backtesting أساس: - ما يصل إلى 25 عاما بيانات عن 49 الآجلة وS P500 الأسهم - الأدوات في بيثون وماتلاب - Quantiacs تستضيف مسابقات التداول حسابي باستثمارات تتراوح بين 500K إلى 1000000 على شبكة الإنترنت أداة backtesting لاختبار عامل الأسهم اختيار وتوزيع الأصول الاستراتيجيات: - العوامل الأسهم متعددة مع ألفا ثبت خلال معايير السوق كأب، والأكوان الاستثمار متعددة، والمرشحات إدارة المخاطر - استراتيجيات توزيع الأصول backtests، خلط توزيع الأصول وعامل اختيار في محفظة واحدة - مجانا على SP 100 الكون - 50 / الشهر أو 480 / سنة - الأكوان الاستثمار الأمريكية الأوسع، أسهم المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، واستراتيجيات توزيع الأصول MATLAB - لغة رفيعة المستوى وبيئة تفاعلية لالحوسبة الإحصائية والرسوم البيانية: - بالتوازي والحوسبة GPU، backtesting والأمثل، وإمكانيات واسعة للتكامل الخ - السعر عند الطلب في بيئة البرامج هنا مجانية لالحوسبة الإحصائية والرسوم البيانية، والكثير من quants يفضلون استخدامه لهندسته المعمارية المفتوحة استثنائية والمرونة: - معالجة البيانات فعال ومنشأة لتخزين، ومرافق رسومية لتحليل البيانات، مدد بسهولة عبر حزم - إضافات أوصى - quantstrat، Rmetrics، quantmod، quantlib، PerformanceAnalytics، فريق العمل المعني بالموارد، محفظة، portfolioSim، backtest، الخ الحرة مفتوحة المصدر لغة البرمجة، والهندسة المعمارية المفتوحة، ومرنة، مدد بسهولة عبر حزم: - الباندا (بيثون مكتبة تحليل البيانات - إضافات أوصى )، pyalgotrade (بايثون حسابي المكتبة التجارية)، Zipline، ultrafinance الخ BacktestingXL برو هو وظيفة إضافية في بناء واختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك في Microsoft Excel 2010 و 2013: - يمكن للمستخدمين استخدام VBA لبناء استراتيجيات لBacktestingXL برو والمعرفة VBA هو اختياري، يمكن للمستخدمين بناء قواعد التداول في جدول باستخدام معيار رموز backtesting مسبقة الصنع - يدعم pyramiding، موقف قصيرة / طويلة الحد، وحساب اللجنة، وتتبع الإنصاف، والخروج من المال السيطرة، وشراء / بيع سعر التخصيص - أداء متعددة / تقارير خطر - 74.95 لBacktestingXL برو الويب أداة backtesting أساس: - سهلة الاستخدام، والدخول على مستوى أداة backtesting على شبكة الإنترنت لاختبار القوة النسبية والانتقال استراتيجيات متوسط ​​على صناديق الاستثمار المتداولة - عدة أنواع من الاستراتيجيات مجانا وظائف backtesting، كاملة 34،99 شهريا FactorWave هو بسيط لاستخدام أداة backtesting على شبكة الإنترنت لعامل الاستثمار: - يسمح للمستخدم لخلط متعددة / خيارات / الآجلة العوامل ETF / الأسهم مع ألفا ثبت خلال معايير السوق كاب - مجانا - مؤسسة التدريب الأوروبية / فرز أسهم مع 5 العوامل - 149 / شهر - خيارات خيار فرز والاستراتيجيات المستقبلية والاستراتيجيات فيكس المستندة إلى ويب أداة مجانية - تقييمات الأسهم الحرة، تحليل الموسمية، الرسوم البيانية أساسيات - الحرة نموذج فريميوم على شبكة الإنترنت أداة مجانية backtesting استنادا إلى اختبار استراتيجيات اختيار الأسهم: - الأسهم الأمريكية، وبيانات من ValueLine من 1986- 2014 - السعر والبيانات الأساسية، 1700 أسهم، الشهري تحبب اختبار بحوث Backtesting البيئات في بيثون مع الباندا مايكل قاعات مور في 16 يناير 2014 Backtesting هو عملية البحث من تطبيق فكرة استراتيجية التداول على البيانات التاريخية من أجل التأكد من الأداء في الماضي . على وجه الخصوص، backtester لا تقدم أي ضمانات بشأن الأداء المستقبلي للاستراتيجية. ومع ذلك فهي عنصر أساسي في عملية البحث انابيب استراتيجية، والسماح استراتيجيات لتتم تصفيته من قبل وضعها في الإنتاج. في هذه المقالة سوف المبين (وتلك التي تليه) نظام backtesting وجوه المنحى الأساسي مكتوبة في بيثون. وهذا النظام في وقت مبكر في المقام الأول تدريسيا، تستخدم للتدليل على المكونات المختلفة للنظام backtesting. ونحن نتقدم من خلال المواد، سيتم إضافة وظائف أكثر تعقيدا. Backtesting نظرة عامة على عملية تصميم نظام backtesting قوية صعبة للغاية. على نحو فعال محاكاة كل من المكونات التي تؤثر على أداء نظام التداول حسابي هو التحدي. تحبب البيانات الفقراء، غموض أجل التوجيه في وسيط والنظام الكمون وعدد لا يحصى من العوامل الأخرى يتآمر لتغيير الأداء الحقيقي للاستراتيجية مقابل أداء backtested. عند وضع النظام backtesting أنه من المغري أن ترغب في إعادة كتابة باستمرار من الصفر كما تم العثور على أكثر من العوامل لتكون حاسمة في تقييم الأداء. من أي وقت مضى الانتهاء من أي نظام backtesting ويجب أن يصدر الحكم في نقطة خلال تنمية أن هناك عوامل كافية تم القبض عليه من قبل النظام. مع هذه المخاوف في الاعتبار backtester عرض هنا سيكون في التبسيط إلى حد ما. ونحن نستكشف المزيد من القضايا (تحسين محفظة، وإدارة المخاطر، والمعاملات يعالج تكلفة) وbacktester سوف تصبح أكثر قوة. أنواع أنظمة Backtesting عموما هناك نوعان من نظام backtesting التي من شأنها أن تكون ذات فائدة. الأول هو القائم على البحث. تستخدم في المقام الأول في المراحل المبكرة، حيث سيتم اختبار العديد من الاستراتيجيات من أجل تحديد تلك لتقييم أكثر خطورة. غالبا ما تكون مكتوبة هذه الأنظمة البحوث backtesting في بيثون، R أو ماتلاب كما سرعة التنمية هو أكثر أهمية من سرعة التنفيذ في هذه المرحلة. أما النوع الثاني من نظام backtesting هو على الحادث. أي أنه ينفذ عملية backtesting في حلقة اعدام مماثلة (إن لم تكن متطابقة) إلى نظام تنفيذ التداول نفسها. وسيكون نموذج واقعي بيانات السوق وعملية تنفيذ الأوامر من أجل تقديم تقييم أكثر صارمة استراتيجية. غالبا ما تكون مكتوبة نظم الأخيرة في لغة عالية الأداء مثل C أو جافا، حيث سرعة التنفيذ أمر ضروري. لاستراتيجيات أدنى تردد (وإن كانت لا تزال النهار)، بيثون هو أكثر من كافية لاستخدامها في هذا السياق. سيتم الآن مناقشة موضوع المنحى البحث Backtester في بيثون تصميم وتنفيذ بيئة backtesting القائمة على البحوث وجوه المنحى. وقد تم اختيار التوجه كائن باسم نموذج تصميم برامج للأسباب التالية: واجهات من كل عنصر يمكن أن تحدد مقدما، بينما الأجزاء الداخلية من كل عنصر يمكن تعديلها (أو استبدال) مع تقدم المشروع عن طريق تحديد واجهات مقدما فمن الممكن لاختبار فعالية كيف يتصرف كل مكون (عن طريق اختبار وحدة) وعند تمديد نظام يمكن بناؤها مكونات جديدة عليها أو بالإضافة إلى آخرين، إما عن طريق الميراث أو تكوين في هذه المرحلة تم تصميم backtester لسهولة التنفيذ ودرجة معقولة من المرونة ، على حساب الدقة الحقيقية للسوق. على وجه الخصوص، وهذا backtester تكون قادرة على التعامل مع استراتيجيات بناء على صك واحد فقط. في وقت لاحق backtester وتعديل للتعامل مع مجموعات من الصكوك. لbacktester الأولية، يطلب من العناصر التالية: استراتيجية - فئة استراتيجية يتلقى الباندا DataFrame من الحانات. أي قائمة من نقاط البيانات المفتوح ارتفاع منخفض-انهيار-حجم (OHLCV) على تردد معين. فإن استراتيجية إنتاج قائمة من الإشارات. والتي تتكون من الطابع الزمني وعنصر من مجموعة يشير إلى فترة طويلة، عقد أو إشارة قصيرة على التوالي. محفظة - إن الغالبية العظمى من العمل backtesting تحدث في فئة محفظة. وسوف تتلقى مجموعة من إشارات (كما هو موضح أعلاه) وإنشاء سلسلة من المواقف، خصصت ضد العنصر النقدي. وظيفة من وجوه المحفظة هي لإنتاج منحنى الأسهم. تتضمن تكاليف المعاملات الأساسية وتتبع الصفقات. الأداء - الكائن الأداء يأخذ محفظة وتنتج مجموعة من الإحصاءات حول أدائها. وعلى وجه الخصوص فإنه خطر الناتج / خصائص عودة (نسبة شارب، سورتينو والمعلومات)، والتجارة / مقاييس الربح وتراجع من المعلومات. ما هو مفقود كما يمكن أن يرى هذا backtester لا يتضمن أي إشارة إلى إدارة / مخاطر المحفظة، والتعامل مع التنفيذ (أي لا أوامر الحد) كما أنه سيقدم نماذج متطورة من تكاليف المعاملات. هذا يسن ر الكثير من مشكلة في هذه المرحلة. لأنها تتيح لنا لكسب الألفة مع عملية إنشاء backtester وجوه المنحى والمكتبات الباندا / NumPy. في الوقت الذي سيتم تحسينه. تنفيذ ننتقل الآن إلى الخطوط العريضة لتطبيقات لكل كائن. يجب أن يكون الكائن استراتيجية استراتيجية عامة للغاية في هذه المرحلة، لأنه سوف يكون التعامل مع استراتيجيات التنبؤ، متوسط، الارتداد، الزخم والتقلب. الاستراتيجيات التي يجري النظر فيها هنا سوف يكون دائما سلسلة زمنية مبنية، أي سعر مدفوعة. مطلب في وقت مبكر لهذا backtester هو أن الطبقات الاستراتيجية المستمدة ستقبل قائمة البارات (OHLCV) كمدخل، بدلا من القراد (الأسعار التجارية عن طريق التجارة) أو بيانات أجل كتاب. وهكذا خيرة تحبب التي يجري النظر فيها هنا ستكون الحانات 1 ثانية. فإن الطبقة استراتيجية أيضا تنتج دائما توصيات إشارة. وهذا يعني أنه سوف ننصح مثيل محفظة بمعنى الشراء / البيع أو عقد الموقف. وهذه المرونة تسمح لنا لخلق المستشارين استراتيجية متعددة التي توفر مجموعة من الإشارات، التي يمكن أن تقبل فئة محفظة أكثر تقدما من أجل تحديد المواقف الفعلية التي تم إدخالها. وسوف يتم تطبيق واجهة من الطبقات من خلال استخدام منهجية الفئة الأساسية مجردة. فئة قاعدة مجردة هو الكائن الذي لا يمكن مثيل، وبالتالي يمكن إنشاء الفئات المشتقة فقط. وتعطى رمز بيثون أدناه في ملف يسمى backtest. py. تتطلب الطبقة الاستراتيجية أن أي فئة فرعية على تنفيذ طريقة توليد الإشارات. من أجل منع الطبقة استراتيجية من يجري مثيل مباشرة (لأنها مجردة) فمن الضروري استخدام ABCMeta والأشياء abstractmethod من وحدة اي بي سي. نحن تعيين خاصية الطبقة، ودعا metaclass ليكون مساويا لABCMeta ثم تزيين طريقة إشارات تولد مع الديكور abstractmethod. في حين أن واجهة المذكورة أعلاه واضح ومباشر وسوف تصبح أكثر تعقيدا عندما يتم توريث هذه الفئة لكل نوع محدد من الاستراتيجية. في نهاية المطاف الهدف من الطبقة استراتيجية في هذا الإعداد هو تقديم قائمة طويلة / قصيرة / عقد إشارات لكل أداة ليتم إرسالها إلى محفظة. الطبقة محفظة محفظة هي التي تسكنها أغلبية من منطق التداول سوف يقيم. لهذا backtester بحث حافظة هو المسؤول عن تحديد التحجيم الموقف، وتحليل المخاطر، وإدارة تكاليف المعاملات وتنفيذ معالجة (أي السوق على فتح، والسوق على اساس وثيقة أوامر). وفي مرحلة لاحقة سيتم تقسيم هذه المهام إلى مكونات منفصلة. الحق الآن سيتم توالت في لفئة واحدة. هذه الفئة يجعل من استخدام وافرة من الباندا ومثالا كبيرا من حيث المكتبة يمكن ان يوفر كمية كبيرة من الوقت، لا سيما في ما يخص المشاحنات البيانات النمطي. بوصفها جانبا، وحيلة الرئيسية مع الباندا وNumPy هو تجنب بالتكرار على أي بيانات باستخدام لد في بناء الجملة.. وذلك لأن NumPy (الذي يكمن وراء الباندا) يحسن حلقات العمليات vectorised. وهكذا سترى قليلة (إن وجدت) تكرارات مباشرة عند استخدام الباندا. الهدف من الطبقة المحفظة هو لإنتاج النهاية سلسلة من الصفقات، ومنحنى الأسهم، والتي سوف يتم تحليلها من قبل الطبقة الأداء. من أجل تحقيق ذلك يجب أن توفر لها قائمة من التوصيات التداول من كائن الاستراتيجية. في وقت لاحق، وهذا سيكون مجموعة من الكائنات الاستراتيجية. سوف تحتاج إلى أن يقال عن حجم رأس المال ليتم نشرها لمجموعة معينة من إشارات التداول، وكيفية التعامل مع تكاليف المعاملات والتي ستستخدم أشكال أوامر الطبقة المحفظة. الكائن استراتيجية تعمل على أشرطة من البيانات، وبالتالي يجب أن يتم الافتراضات فيما يتعلق بأسعار تحقق في تنفيذ أمر. منذ ارتفاع / انخفاض سعر أي شريط غير معروف بداهة أنه من الممكن فقط لاستخدام أسعار الافتتاح والاغلاق للتداول. في واقع الأمر من المستحيل أن يضمن التي سيتم شغلها أمر في واحدة من هذه الأسعار خاصة عند استخدام نظام السوق، لذلك سوف يكون، في أحسن الأحوال، تقريبي. بالإضافة إلى افتراضات حول أوامر يتم شغلها، وهذا backtester تجاهل كل مفاهيم القيود هامش / وساطة، وسوف تفترض أنه من الممكن أن يذهب طويلة وقصيرة في أي صك بحرية دون أي قيود السيولة. ومن الواضح أن هذا الافتراض غير واقعي جدا، ولكن هي واحدة يمكن أن تكون مريحة في وقت لاحق. القائمة التالية لا تزال backtest. py: في هذه المرحلة أدخلت فئات أساسية مجردة الاستراتيجية والمشاريع. ونحن الآن في وضع يمكنها من توليد بعض التطبيقات الملموسة المستمدة من هذه الفئات، من أجل وضع استراتيجية لعبة العمل. سنبدأ من خلال توليد فئة فرعية من استراتيجية دعا RandomForecastStrategy. المهمة الوحيدة التي هو إنتاج مؤشرات طويلة / قصيرة اختيارها عشوائيا في حين أن هذا من الواضح أن استراتيجية التداول لا معنى لها، وسوف تخدم احتياجاتنا من خلال إظهار وجوه المنحى إطار backtesting. وهكذا سنبدأ ملف جديد يسمى forecast. py عشوائي. مع قائمة لالمتنبئ عشوائي على النحو التالي: الآن أن لدينا نظام التنبؤ ملموسة، يجب علينا خلق تنفيذ كائن المحفظة. وهذا الكائن تشمل غالبية رمز backtesting. وهي مصممة لإنشاء اثنين DataFrames منفصلة، ​​وأولها إطار المواقف، وتستخدم لتخزين كمية من كل صك تعقد في أي شريط خاص. الثانية، محفظة. يحتوي في الواقع على سعر السوق من جميع الحيازات عن كل شريط، فضلا عن رصيده من السيولة، على افتراض مال أولي. وهذا يوفر في نهاية المطاف منحنى الأسهم التي لتقييم الأداء الاستراتيجية. الكائن المحفظة، في حين مرنة للغاية في واجهة، ويتطلب خيارات محددة عندما بشأن كيفية التعامل مع تكاليف المعاملات، وأوامر السوق وما إلى ذلك وفي هذا المثال الأساسي لقد اعتبرت أنه سيكون من الممكن للذهاب طويلة / قصيرة أداة بسهولة مع أي قيود أو الهامش، شراء أو بيع مباشر بسعر مفتوح للشريط، وتكاليف المعاملات صفر (تشمل انزلاق والرسوم وتأثير السوق) وحددت كمية الأسهم مباشرة لشراء لكل عملية متاجرة. هنا هو استمرار إدراج forecast. py العشوائية: وهذا يعطي لنا كل ما نحتاجه لتوليد منحنى الأسهم على أساس هذا النظام. الخطوة الأخيرة هي لربط كل ذلك جنبا إلى جنب مع وظيفة رئيسية هي: إخراج هذا البرنامج هو على النحو التالي. لك سوف تختلف من إخراج أدناه وهذا يتوقف على مدى زمني تحدده والبذور عشوائي المستخدمة: في هذه الحالة فقدت استراتيجية المال، الذي مفاجئا نظرا للطابع العشوائية من المتنبئ الخطوات المقبلة لإنشاء كائن الأداء يقبل ويقدم مثلا محفظة وقائمة من مقاييس الأداء التي يمكن على أساسها قرار لتصفية استراتيجية الخروج أم لا. يمكننا أيضا تحسين الكائن المحفظة أن يكون التعامل أكثر واقعية من تكاليف المعاملات (مثل لجان سطاء التفاعلية والزلل). نحن يمكن أن تشمل أيضا بشكل مباشر محرك التنبؤ إلى كائن استراتيجية، والتي سوف (أمل) نتائج أفضل. في المقالات التالية سنبحث هذه المفاهيم على نحو أكثر عمقا. مايكل قاعات مور مايك هو مؤسس QuantStart وشاركت في صناعة التمويل الكمية على مدى السنوات الخمس الماضية، في المقام الأول كمطور ضليع في الرياضيات وبعد ذلك والاستشارات تاجر ضليع في الرياضيات لصناديق التحوط.